В индикаторе iK pair-tr заложены следующие положения:
-коэффициент корреляции двух валютных пар по абсолютной величине должно быть более 0.75.
-справедливое соотношение цен двух валютных пар. Полагается, что соотношение цен выбранных валютных пар на некотором промежутке времени неизменно. И если в конкретный момент времени соотношение цен изменилось в какую-то сторону, то в последующем соотношение цен будет стремиться к справедливому соотношению.
-интерпретатор имитирует трейдинг на выбранной истории по следующему алгоритму:
*после первого же экстремума отклонения соотношения цен от справедливого, наступившего, например, выше справедливого уровня входим в рынок (точки входа/выхода в рынок обозначены вертикальными линиями)
[sociallocker id=»2265″] СКАЧАТЬ ИНДИКАТОР[/sociallocker]
*после первого же экстремума отклонения соотношения цен от справедливого, наступившего, ниже справедливого уровня и при наличии прибыли по открытым позициям выходим из рынка. И наоборот.
*при входе в рынок открываются 2 ордера на двух выбранных валютных парах в зависимости от знака коэффициента корреляции. Например, при положительной корреляции и отклонении соотношения цен выше справедливого, на основной валютной паре — SELL и на второй валютной паре BUY.
*далее следим за суммой поинтов по обеим ордерам в случае их закрытия. При выполнении условий — выходим из рынка.
*суммируется прибыль на выбранной истории и приводится к дневной.
No Comments, Be The First!