Индикатор ATR является простым, но при этом достаточно эффективным алгоритмом, который при условии грамотного использования дает возможность трейдеру сделать торги более результативными.
Полное название данного алгоритма звучит как Average True Range, что можно перевести на русский как «истинный средний диапазон». Этот инструмент позволяет эффективно определять текущую волатильность на рынке. Индикатор ATR был создан в конце 1978, но и сегодня он является довольно востребованным среди опытных трейдеров.
Устанавливать этот алгоритм в торговый терминала не нужно, он изначально там находится во вкладке «Индикаторы/Осцилляторы».
Формулу, которую применяет данный алгоритм для осуществления всех необходимых расчетов, вы можете увидеть на следующем фото.
Индикатор ATR. Применение алгоритма
Так как алгоритм создан для выявдения текущего уровня волатильности, сигналов для создания сделок он не выдает, но при этом он прекрасно справляется с ролью дополнительного инструмента для проведения анализа рынка.
В настоящее время существует огромное количество разнообразных стратегий, предполагающих применение индикатора ATR, которые можно легко найти на просторах интернета.
Опытные трейдеры рекомендуют применять данный алгоритм для выявления мест установки уровней стоп-лосс. Так как алгоритм отображает уровень волатильности в пунктах, его значение можно применять для расчета оптимального значения стоп-лосс.
Для того чтобы определить оптимальное значение стоп-лосс, необходимо обратить внимание на текущее значение алгоритма. В приведенном выше примере значение алгоритма составляет 0,044, то есть значение среднего истинного диапазона для нашей валютной пары составляет 44 пипса. Следовательно, уровень стоп-лосс лучше всего установить на дистанции 44 пипсов от места создания ордера. Так как для выявления оптимального места для установки стопа мы ориентировались на значение волатильности, существенно снижается вероятность того, что стоп-лосс будет сбит колебанием цены.
Важно! Подобный механизм определения оптимального места для установки Stop-Loss применяют многие торговые роботы.
Также индикатор ATR можно применять как эффективный фильтр бокового движения ценового уровня в разнообразных торговых стратегиях. Допустим, вы ведете торги на валютных парах с высоким уровнем волатильности, суточное значение которого превышает 80 пипсов.
В этом случае при помощи алгоритма ATR мы дожидаемся момента, пока уровень волатильности валютной пары не достигнет отметки 50, и лишь после этого принимаете решение об открытии ордера.
Далее необходимо остановиться на том, почему нужно дожидаться момента, пока уровень волатильности достигнет отметки 50. Если валютная пара, которую вы используете для ведения торгов обладает суточной волатильностью 80 пипсов, то после того как цена пройдет 50 пипсов после пробития ценового канала, можно утверждать, что стартовало серьезное трендовое движение.
Последним вариантом применения Average True Range является выявление пиковых значений уровня волатильности. После наблюдения за движением кривой алгоритма, вы сможете заметить, что большую часть времени она повторяет движение ценового уровня, но при сильных импульсах цены алгоритм образует пик. Эти пики применяются опытными трейдерами в различных контртрендовых стратегиях, так как при возникновении пика волатильности существует серьезная вероятность скорого поворота господствующей тенденции.
Важно! Рекомендуется применять данный алгоритм со стандартными настройками, так как если снизить его период, то из-за повышенной чувствительности будет возникать много ложных сигналов, а при увеличении периода чувствительность индикатора будет слишком низкой.
Если вы являетесь начинающим трейдером, то вам будет интересно узнать, какие распространенные ошибки допускают новички в процессе применения индикатора ATR. Главной ошибкой неопытных трейдеров является попытка применять данный алгоритм для выявления дивергенции между волатильностью и ценовым уровнем.
На фото, размещенном выше, отображен классический пример ошибки. Как вы могли заметить, после определения дивергенции до момента, когда действительно произошел поворот тенденции, прошел целый год.
Опытные трейдеры рекомендую использовать индикатор ATR в паре с такими алгоритмами, как MFI или ROC.
Главным недостатком этого алгоритма является его запаздывание, которое вызвано несовершенством формулы, которую он использует для проведения расчетов. Запаздывание алгоритма необходимо в обязательном порядке учитывать и не торопиться с открытием ордеров.
Для того чтобы научиться грамотно применять данный алгоритм, необходимо в течение определенного периода потренировать на демо-счете.
No Comments, Be The First!