Большинство участников рынка занято поиском идеального момента для входа в рынок, ожидая появления сигнала, который во всю прокричит: «Покупай!» или «Продавай!». Хотя сам процесс поиска может оказаться довольно интересным, результат получается всегда один и тот же.
По правде говоря, единственно верного варианта торговли на форексе не существует. Поэтому, чтобы стать успешным, необходимо учесть, что есть технические индикаторы, которые помогают наилучшим образом определить момент для открытия позиций. Самые популярные и надежные и них представлены ниже.
Индикатор №1. Индикатор направления тренда
На форексе можно зарабатывать, торгуя против тренда. Тем не менее, большинству трейдеров все же проще работать по тренду, фиксируя прибыли в направлении его движения. Вот тут-то и пригодятся индикаторы направления тренда. Многие участники рынка неверно интерпретируют цель подобных индикаторов тренда и пытаются использовать их как отдельные торговые системы. Хотя это тоже возможно, все же истинной целью трендовых индикаторов является показать, в каком направлении нужно открывать позиции — покупать или продавать. Поэтому давайте рассмотрим один из самых простых вариантов — пересечение скользящих средних.
Простая скользящая средняя — это индикатор, который представляет собой среднюю цену закрытия торгов за определенный период. Разберемся на двух простых примерах — краткосрочном и долгосрочном.
Рис 1. Здесь изображено пересечение 50- и 200-дневных скользящих средних по паре евро/иена.
В теории, если 50-дневная скользящая средняя находится выше 200-дневной скользящей средней, ситуация благоприятна, а когда наоборот — нет. Как видно на графике, эта комбинация позволяет определить основной текущий тренд. Тем не менее, независимо от того, какую комбинацию скользящих средних рассматривать, избежать ложных сигналов не удастся
Рис. 1: Пара евро/иена, 50- и 200-дневные скользящие средние
На Рис. 2 изображена другая комбинация — 10- и 30-дневных скользящих средних. Преимуществом этой комбинации является то, что она быстрее реагирует на изменения в тренде, чем предыдущая.
К недостаткам можно отнести то, что она сильнее подвержена ложным сигналам.
Рис. 2: Пара евро/иена, 10- и 30-дневные скользящие средние
Многие трейдеры уверяют, что среди всех комбинаций существует лучшая, однако на самом деле, это неправда, утверждать о существовании «лучшей» комбинации невозможно.
В итоге, наиболее подходящей становится та, которая лучше подходит тем временным интервалам, где чаще всего совершаются сделки.
Исходя из этого, можно сделать вывод, что индикатор тренда должен использоваться для того, чтобы определить, в каком направлении необходимо открывать позиции, а не для того, чтобы искать с его помощью конкретные точки входа и выхода.
Индикатор №2. Индикатор подтверждения тренда
Сейчас в нашем распоряжении уже имеется индикатор, который позволяет определить направление тренда. Однако насколько он надежен? Как говорилось выше, индикаторы тренда склонны давать ложные сигналы. Поэтому, конечно, хотелось бы иметь под рукой такой индикатор, который мог бы подтвердить правильность показаний предыдущего. Именно с этой целью и используется индикатор подтверждения тренда. Как и описанный выше индикатор, этот также не позволяет определить конкретные точки входа или выхода.
Вместо этого, он дает нам шанс проверить направление тренда, указанное предыдущим индикатором тренда.
По сути, если и индикатор тренда, и индикатор подтверждения тренда указывают на наличие «бычьего» тренда, можно спокойно рассматривать вариант открытия длинных позиций по рассматриваемой паре.
Точно также, если оба индикатора сигнализируют о «медвежьем» тренде, можно фокусироваться на поиске точки входа с короткими позициями по паре.
Одним из наиболее распространенных и полезных индикаторов этого рода является индикатор MACD (схождение/расхождение скользящей средней). Этот индикатор измеряет разницу между двумя экспоненциальными скользящими средними, сглаженными с помощью простой скользящей средней. Далее результаты сравниваются со скользящей средней.
Если полученный результат выше скользящей средней, то гистограмма в нижней части рис. 3 положительна и подтверждает восходящий тренд. Напротив, если результат ниже скользящей средней, то гистограмма отрицательна и подтверждает наличие нисходящего тренда.
Рис. 3: Пара евро/иена, 50- и 200-дневные скользящие средние и индикатор MACD
По сути, когда комбинация индикаторов тренда указывает на нисходящую волну (краткосрочная скользящая средняя ниже долгосрочной), и гистограмма MACD отрицательна, это подтверждает наличие нисходящего тренда. Когда обе положительны, можно говорить о подтвержденном восходящем тренде.
В нижней части рис. 4 представлен другой индикатор подтверждения тренда, который может использоваться вместе с MACD или вместо него.
Это индикатор скорости изменения цены (ROC).
Как видно на рис. 4, красная линия измеряет сегодняшнюю цену закрытия торгов, разделенную ценой закрытия торгов 28 дней назад. Если показатель выше 1.00, то, значит, сегодняшний курс выше, чем 28 дней назад. Синяя линия представляет собой 28-дневную скользящую среднюю дневных показателей индикатора ROC. Если красная линия находится над синей, то индикатор ROC подтверждает восходящий тренд. Если красная линия находится под синей, то индикатор ROC указывает на наличие нисходящего тренда.
Стоит отметить, что каждое резкое снижение курса пары евро/иена в периоды с середины января до середины февраля, конца апреля до конца мая и во второй половине августа (рис.4) сопровождалось тем, что: 50-дневная скользящая средняя находилась ниже 200-дневной скользящей средней, гистограмма MACD была отрицательной и «медвежьим» показателем индикатора ROC (красная линия ниже синей).
Рис. 4: Пара евро/иена, индикатор MACD, индикатор ROC.
Индикатор №3. Индикаторы перекупленности/перепроданности рынка
Как правило, трейдерам рекомендуется открывать сделки в направлении тренда. Тем не менее, для себя необходимо решить, когда открывать позиции: в момент выявления четкого тренда или после отката. Если вы решите как можно быстрее открыть позиции, то делать это стоит сразу после подтверждения тренда. Тем не менее, можно дождаться отката в надежде, что это ослабит степень риска.
Именно для таких случаев и пригодятся индикаторы перекупленности/перепроданности рынка. Одним из наиболее полезных с точки зрения трейдинга можно назвать 3-дневный индикатор RSI.
Этот показатель подсчитывает, сколько дней было закрыто в зеленой, а сколько в красной зонах за определенный промежуток времени. Диапазон индикатора варьируется от 0 до 100.
Если все торги закрываются в плюсе, его значение приблизится к 100; напротив, если пара закрывает торги преимущественно в красной зоне, индикатор будет ближе к 0. Если его значение колеблется в зоне 50 пунктов, то это указывает на нейтральное состояние рынка.
На рисунке №5 отмечен 3-дневный индикатор RSI по паре евро/иена.
В целом можно сказать, что если трейдер готов ко входу в рынок на откатах, то длинные позиции можно открывать, если 50-дневная скользящая средняя находится выше 200-девной скользящей средней, а 3-дневный RSI пробил уровень 20, что указывает на состояние перепроданности. С другой стороны, рассматривать короткие позиции можно, если 50-дневная скользящая средняя находится ниже 200-дневной скользящей средней, а 3-дневный RSI поднялся выше 80, что говорит о состоянии перекупленности.
Стоит отметить, что разные трейдеры по-разному определяют уровни, которые говорят о переходе рынка в состояния перекупленнности и перепроданности.
Рис. 5: Пара евро/иена, 3-дневный индикатор RSI (индикатор состояния перекупленности/перепроданности рынка).
Индикатор №4. Индикатор фиксации прибыли
Последний индикатор, который необходим любому трейдеру, позволяет определиться с тем, когда фиксировать прибыль. Здесь также есть из чего выбирать.
В эту категорию можно определить и 3-дневный RSI. Например, трейдер, открывший длинную позицию, может задуматься о фиксации прибыли, если 3-дневный RSI поднялся до 80 пунктов или еще выше.
Напротив, с открытыми короткими позициями можно говорить о фиксации прибыли, если индикатор RSI опустился до 20 пунктов или еще ниже.
Кроме этого, определить момент для выхода с рынка поможет и другой, не менее популярный индикатор — полосы Боллинджера.
Данный инструмент строится, исходя из стандартного отклонения от простой скользящей средней за какой-то период времени. В то время как большинство трейдеров использует этот индикатор для того, чтобы определить время для входа в рынок, он может оказаться гораздо более полезным как инструмент для выбора момента фиксации прибыли.
На рис. 6 изображен график пары евро/иена с нанесенными 20-дневными полосами Боллинджера.
Если курс достигает верхней полосы, то трейдеру, открывшему длинные позиции, самое время задуматься о фиксации прибыли. Короткие позиции подлежат закрытию, если котировки достигли нижней полосы.
Рис. 6: Пара евро/иена, полосы Боллинджера
Наконец, последним рассмотренным нами инструментом для фиксации прибыли станет «плавающий стоп». Как правило, он используется для сохранения прибыли.
На рис. 7 можно понаблюдать за этим инструментом в действии.
Исходя из графика, 1 января 2010 г трейдером была открыта короткая позиция по паре евро/иена.
Рис. 7: Пара евро/иена, «плавающий» стоп.
Выводы:
Если долго сомневаться и ждать от рынка явных сигналов, может оказаться, что вы проводите значительную часть времени вне рынка.
Однако, изучив огромное множество индикаторов форекс, можно выбрать подходящие стратегии, которые позволят забыть о сомнениях и приступить к более активным действиям. Кроме того, постоянный мониторинг позволит получать четкие сигналы для входа/выхода. Помимо этого, качественный анализ позволит минимизировать потенциальные риски.
No Comments, Be The First!