Система торговли Forex Strategy Master представляет собой набор трендовых торговых систем на основе скользящих средних и других пользовательских индикаторов, позволяющих отфильтровать потенциально убыточные сделки.В зависимости от вашего психологического типа и других персональных предпочтений вы сможете выбрать наиболее подходящий вариант или же, используя все указанные стратегии, разработать свою собственную методологию торговли.
Рабочий таймфрейм
В торговой системе используется два экрана. Рабочий таймфрейм – M5, старший – M15 (обратите внимание, что соотношение между ними 1 к 3). Параметры индикаторов также соотносятся между собой как 1 к 3. Без каких либо изменений по данной стратегии можно торговать и на более крупных таймфреймах (M15, H1 и даже D1).
Перечень индикаторов
В торговой системе используется 4 экспоненциальных скользящих средних и два «столбиковых» индикатора:
EMAс периодом 3 и сдвигом 1 (желтого цвета).
EMAс периодом 5 и сдвигом 3 (синего цвета).
EMAс периодом 15 и сдвигом 3 (красного цвета).
EMAс периодом 45 и сдвигом 3 (серого цвета).
«Столбиковый» индикатор GHI (GainHiLo).
«Столбиковый» индикатор QTI (Quick Trend Index).
Скользящие средние
Скользящие средние помогают определить направление тренда и точку входа в сделку. Торговая система рассчитана на высокочастотную торговлю, поэтому лучше всего торговать на таймфрейме M5 (ТФ M1 слишком переменчив, что может негативно сказаться на качестве сделок). Ключевая скользящая средняя — с периодом 5, а более «крупные» являются ее производными (их периоды кратны 5).
Индикатор GHL
Индикатор GHL (GainHiLo) рассчитывает на основе двух простых скользящих средних. Первая скользящая средняя с периодом 13 рассчитывается по максимальным ценам баров, вторая (с тем же периодом) рассчитывается по минимальным ценам баров. Когда цена закрытия бара выше скользящей средней, рассчитанной по максимумам, на индикаторе начинают отображаться зеленые столбики до тех пор, пока цена закрытия бара не опустится ниже скользящей средней, рассчитанной по минимумам.
Индикатор QTI
При помощи индикатора QTI определяется направление краткосрочного тренда. Если тренда восходящий – индикатор окрашивается в зеленый цвет, если нисходящий – то в красный. В случае флета индикатор окрашивается в серый цвет.
Пара индикаторов GHLи QTIпомогают нам выбрать направление торговли.
Краткосрочный и долгосрочный тренд
Торговая система Forex Strategy Master заточена на работу по тренду, поскольку, когда мы следуем за рынком, у нас самые высокие шансы на успех.
Самое простое определение тренда – «направление движения рынка». Если цена движется вверх – тренд восходящий, в противном случае – нисходящий.
[sociallocker id=»1933″] СКАЧАТЬ ИНДИКАТОР[/sociallocker]
Тренд всегда рассматривается относительно определенного таймфрейма. К примеру, на H1 может быть восходящий тренд, а на M5 – нисходящий.
В системе ForexStrategyMaster направление тренда определяется при помощи скользящих средних, которые мы будем использовать как для идентификации краткосрочного тренда, так и долгосрочного.
Для повышения процента прибыльных сделок, мы будем торговать только в тех случаях, когда оба упомянутых выше вида тренда будут направлены в одну сторону.
Взаимное расположение EMA 3 и EMA 5 подскажет нам направление краткосрочного тренда, а пара EMA 15 и EMA 45 — направление долгосрочного тренда.
Будем считать, что краткосрочный тренд направлен вверх, если EMA 3 находится выше EMA 5. Тот же самый принцип используется при идентификации долгосрочного тренда, только используются скользящие средние EMA 15 и EMA45.
Для нисходящего тренда (краткосрочного и долгосрочного) справедливо обратное утверждение.
Откат цены
Даже когда идет ярко выраженный тренд, цена движется зигзагами, отклоняясь в противоположную сторону. Подобные откаты могут быть разной степени протяженности (то есть длиться в течение одной или нескольких свечей). Часто цена движется в противоположную сторону кратковременно, однако важно понимать, что такое происходит постоянно.
Откаты еще называют «коррекциями», которые часто являются причиной неудач трейдеров. Все дело в том, что во время очередной коррекции трейдер никогда не знает, продолжит ли рынок движение в том же направлении или начинается тренд в противоположную сторону.
Неопределенность заставляет некоторых неуверенных трейдеров слишком рано закрывать позиции в надежде сохранить хотя бы малую часть прибыли.
Однако откаты можно использовать себе на пользу, в чем мы убедимся далее.
Использование нескольких таймфреймов
Анализ нескольких таймфреймов – важный компонент некоторых систем, которые будут описаны в этой серии статей. По сути, тот или иной таймфрейм означает, за какое время полностью сформируется одна свеча на графике. Например, на M5 полная свеча сформируется за 5 минут, а на H1 – за 1 час.
В программе Metatrader4 доступны следующие таймфреймы: M1, M5, M15, M30, H1, H4, D1, W1, Mn1. На других платформах могут быть другие виды таймфреймов, однако мы будем работать с MT4, и поэтому ограничены только вышеупомянутыми ТФ (за исключением, конечно, автономных графиков, но это тема другой статьи).
Анализ старшего таймфрейма поможет нам определить направление торговли. Так как наш рабочий ТФ – M5, следовательно, в качестве старшего будет использоваться M15.
Анализ нескольких таймфреймов позволяет решить две задачи:
Выбрать направление торговли с более высоким потенциалом.
Отфильтровать потенциально убыточные сделки.
Потенциал движения
По мере повышения таймфрейма растет размах свечи. На M5 средняя длина свечи (разница между максимальной и минимальной ценой) равно 7 пунктам. На M15 – 13 пунктам, на H4 – 50 пунктам. Следовательно, во время торговли имеет смысл выбирать направление с наиболее высоким потенциалом и, к примеру, при торговле на M5 заглядывать на M15. Это увеличит наши шансы на успех.
Фильтр сделок
Система построена таким образом, что когда мы найдем возможность для входа на старшем таймфрейме, цена на младшем будет двигаться в противоположном направлении и для входа в сделку она должна повернуться в обратную сторону. Иногда цена не будет поворачиваться в нужном нам направлении, и в этом случае мы не будем входить в сделку, что убережет нас от открытия потенциально убыточной позиции.
Ранее упоминалось, что система работает на любых таймфреймах. Ниже приводится список пар рабочих таймфреймов и их старших собратьев. К примеру, если вы торгуете на M1, то старшим ТФ будет M5.
Другие пары таймфреймов будут выглядеть так:
M5 -> M15;
M15 -> H1;
H1 -> H4;
H4 -> D1;
D1 -> W1;
W1 -> Mn1;
В этом списке нет таймфрейма M30, поскольку при выборе старшего ТФ используется соотношение 1:4, а пары M15 -> M30 и M30 -> H1 соответствуют соотношению 1:2, что не позволяет провести качественный двухэкранный анализ.
Валютные пары и время торговли
Рекомендуется торговать в лондонскую торговую сессию, поскольку в этот период наиболее активны большинство валютных пар.
Риск менеджмент
Грамотный риск менеджмент (или манименеджмент) подразумевает ответы на два вопроса:
Какой частью депозита мы готовы рискнуть в одной сделке.
Каково максимально допустимое количество одновременно открытых позиций.
Общее правило гласит о том, что в одной сделке не следует рисковать более 2% от депозита (если, к примеру, у вас на счету 1000$, то максимальные потери на сделку должны быть не более 20$).
Другой важный момент – допустимое количество открытых позиций. Опять же существует общее правило, которое гласит о том, что не следует открывать одновременно более 3 позиций (то есть общий риск будет составлять 6% от депозита).
No Comments, Be The First!