Семь смертных грехов автоматизированной торговли

1.Не полагайтесь на бэк-тестирование – необходимо форвард-тестирование

Моя команда и я легко можем создать систему, которая использует плечо 1:1 и дает 100% прибыли в месяц при бэк-тестировании, торгуя практически без всякого риска. Я также могу гарантировать, что если бы мы когда-либо сосредоточились на этой системе, ее деятельность осталась бы в лучшем случае неизменной.

На самом деле, значение бэк-тестирования преувеличенно. Реальность состоит в том, что бэк-тестирование ничего не значит в форекс индустрии, и вы не должны принимать его результаты на веру. Мы настаиваем на том, чтобы любая система основывалась не только на исторических данных, но и на форвард-тестах. Форвард тестирование – это тестирование в реальном времени, в настоящих рыночных условиях. Это означает, что все решения принимаются, основываясь на истории котировок, но истинным представлением производительности считается только результат, который генерируется в реальном времени.

Большинство систем слишком полагаются на информацию, полученную при бэк-тестировании. Они представляются всем, как реальные прибыльные торговые системы, хотя на самом деле это полнейшая бессмыслица.

2. Избегайте использования слишком маленьких таймфреймов

Вопрос о таймфреймах связан с предыдущим пунктом.

Он немного сложнее, так как вы должны определить длительность форвард-тестирования, с помощью которого вам следует убедиться, что система работает.

Например, мы предусматриваем для тестирования системы период не менее 10 лет. То есть он должен включать, по меньшей мере, один или два цикла движения валют и охватывать различные торговые условия, так как мы ориентируемся на построение долгосрочных систем.

В чем вы должны убедиться, так это в том, что соотношение прибыли и риска в вашей системе пригодно для длительного использования.

Чтобы определить, в течение какого времени система будет правильно работать, мы используем проверенное временем правило: делим продолжительность форвард-тестирования на четыре; таким образом, два года форвард-тестирования, не считая бек-тестирования при разработке, означают для торговой системы приблизительно шесть месяцев работоспособности.

Шестилетнее бэк-тестирование означает нулевой срок работоспособности (см. пункт выше), а шестилетнее форвард-тестирование будет означать работоспособность от 18 месяцев до двух лет.

В действительности таймфрейм, рекомендуемый для использования, во многом зависит от рассматриваемой системы, так как адаптивные системы имеют гораздо большую долговечность, чем системы, которые такими не являются. Но, вы должны учитывать, что ваша система должна быть оптимизирована под текущие условия (тренд или флэт). И да, это сложно сделать и требует глубокой концентрации.

Двухлетнее форвард-тестирование означает срок работоспособности торговой системы около шести месяцев.

3. Убедитесь, что ваши данные точны

 

Не буду называть имена, но я бы сказал, что 70%-80% данных на рынке Форекс, в том числе предоставляемых брокерами – полная чушь.

Ваша система настолько хороша, насколько хороши ваши данные, и если вы не можете положиться на свои данные, то и ваша система также не сможет этого сделать. Ценные данные стоят достаточно дорого, и поэтому так мало людей обладает ими. По этой ссылке вы можете узнать как скачать котировки с качеством моделирования 99%.

Мы до сих пор тратим месяцы на очистку данных и обеспечиваем такую точность, какую только можем.

Хороший разработчик системы даже при наличии замечательной стратегии будет в полной мере понимать её слабые места и предпринимать соответствующие действия для их устранения.

4. Учитывайте все расходы

Больше всего я боюсь людей, которые не имеют никакого понятия о затратах, связанных с торговыми системами.

Как не удивительно, но часто мне представляют системы с целью по прибыли всего в один пункт. Я им объясняю, что с учетом брокерских расходов и спрэда система будет последовательно терять по два пункта на одну позицию. Но они не хотят ничего и слышать об этом.

С торговлей связано много расходов, брокеры очень хорошо об этом осведомлены, и вам тоже следует это знать.

Как минимум, вы должны учитывать:1) Спред – он разный на разных инструментах;2) Комиссионные расходы;3) Проскальзывания на различных активах, на которых вы собираетесь торговать;4) Брокерские задержки открытия ордеров;5) Расходы на инфраструктуру.

Ваша система настолько хороша, насколько хороши ваши данные, и если вы не можете положиться на свои данные, то и ваша система также не сможет этого сделать.

5. Придерживайтесь жестких правил управления рисками и капиталом

Ключ ко всем торговым системам таится в правилах управления рисками и капиталом. Для того чтобы полностью изменить характеристики стратегии, достаточно немного изменить эти правила.

Разработчик стратегии должен учитывать все детали своей системы. Это нужно не только для того что бы избежать всего, что может взорвать торговый счет (мартингейл, сетка и т.д…), но также и с целью эмоционального равновесия, чтобы спокойно оставлять свою систему или работающую стратегию и не вмешиваться в нее.

Это подводит нас к моему следующему пункту об инвесторах. Существует ещё одна вещь, которую мы стараемся делать – это ежедневный анализ открытых/закрытых позиций на основе текущей рыночной ситуации.

Это гарантирует, что любые прибыли или убытки будут мгновенно анализированы. Это позволяет избежать новых подобных открытых позиций и некоторых эмоциональных проблем. Данный подход довольно легко поставит в тупик системы с неясными правилами и те, которые имеют довольно привлекательную кривую доходности.

Помните, что в маржинальной торговле ваше эквити имеет ключевое значение, и каждый раз закрывая свою позицию, помните, что это то, с чем вы остаетесь.

6. Никогда не забывайте, что инвестор – это эмоциональная личность

Для тех, кто планирует успешно развиваться, этот пункт является ключевым, и его необходимо учитывать всем, кто будет вкладывать свои средства в торговые системы. Вы должны помнить, что, хотя вы и можете хорошо себя чувствовать при 30% просадках и диких колебаниях своего эквити, ваши инвесторы не будут разделять подобных чувств.

Если вы хотите перейти на следующий уровень развития, вы должны воспитать в себе такую личность, в которую можно будет инвестировать средства. Как правило, в мире инвестиций это означает применять небольшое плечо, допускать низкие просадки и зарабатывать последовательную прибыль.

Общим, проверенным временем методом оценки инвестиций является коэффициент Шарпа. У хорошей инвестиции он должен, по меньшей мере, составлять 3, максимальное плечо должно быть 10:1, а просадка должна быть не более 10% как эквити, так и баланса.

7. Учитывайте ограничения

И заключительное ключевое правило состоит в том, что вам нужно знать ограничения своей системы. Это включают в себя как торговые условия, при которых она будет и не будет работать (ни одна система не является совершенной), так и её масштабирование. То есть, если я заливаю на свой счет 100 млн.$ и моя цель по прибыли составляет 2 пункта, то, скорее всего, проскальзывание проглотит всю мою цель по прибыли, и я никогда не увижу прибыли от своей инвестиции.

Нужно учитывать даже инфраструктуру, которую вы используете. Например, платформа MT4, которую использует большинство брокеров, работает настолько медленно, что во время выхода NFP разница между вашей планируемой и фактической ценой входа в рынок будет составлять 10 пунктов. Если ваша система чувствительна к цене, то это убьет ее.